E-mail : Alain.Chateauneuf@univ-paris1.fr
Téléphone : 01 44 07 82 97
Fax : 01 44 07 83 01
Adresse : CERMSEM CNRS-UMR 8095
Maison des Sciences Economiques
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
75634 PARIS CEDEX 13

Fonctions et autres responsabilités

Fonctions Professeur 2ème Classe
Discipline
Domaines Théorie de la décision, Economie mathématique
autres responsabilités Responsabilités Scientifiques et administratives

Coorganisateur avec M.Cohen Université de ParisI (EUREQua), J.Y.Jaffray Université de ParisVI ( Lip6) et B.Walliser (CERAS) du Séminaire “ Risque, Incertitude et Décision ”, qui a lieu un lundi sur deux à la Maison des Sciences Economiques de Paris I.

Responsable des cahiers de la MSE puis des missions au sein du CERMSEM.


Directeur adjoint de l’UFR 27 (Mathématiques et informatique) de l'Université de Paris I : responsable des services et du second cycle MASS.

Membre du conseil de l'UFR 27 de l'Université de Paris I.
Membre de la Commission de Spécialistes en Mathématiques de l’Université de Paris I .

Curriculum vitae

Diplômes
Thèse

Recherche

Rattachement CERMSEM, UMR 8095, Paris, Cornet
Thèmes Théorie de la décision, Economie mathématique.
Publications
   Ouvrages
   Articles
Articles publiés

Conditioning capacities and Choquet integrals :the role of comonotony (avec Robert Kast et André Lapied),Theor y and Decision, 51, 367-386 (2001).

Bargaining over an uncertain outcome : the role of beliefs (avec A. Billot, I.
Gilboa and J.M. Tallon), Decision in Economics and Finance,25, 33-45 (2002).

Positivity of bid-ask spreads and symmetrical monotone risk aversion (avec Moez Abouda), Theory and Decision ,52 ,149-170 ( 2002).

Characterization of symmetrical monotone risk aversion in the RDEU model (avec Moez abouda ), Mathematical Social Sciences, 44, 1-15 (2002).

Diversification , convex preferences and non-empty core (avec J.M.Tallon), Economic Theory, 19, 509-523 (2002).

The principle of strong diminishing transfer ( avec T. Gajdos and P.H. Wilthien), Journal of Economic Theory, 103,311-333 (2002).
   Autres
Documents de travail des Cahiers de la MSE

Third inverse stochastic dominance, Lorenz curves and favourable double transfers (avec P.H Wilthien).


Modeling attitudes towards uncertainty through the use of Sugeno integral ( avec Michel Grabisch et Agnès Rico ).

A Sugeno integral representation under Stone conditions (avec Agnès Rico).

Some characterizations of non-additive muti-periodic models (avec Yann Rébillé).

A Yosida-Hewitt decomposition for totally monotone games (avec Yann Rébillé).

Choice under uncertainty with the best and worst in mind : neo-additive capacities (avec Jürgen Eichberger and Simon Grant).

Autres

Article à paraître

A simple axiomatization and constructive representation proof for Choquet expected utility (avec J. Eichberger and Simon Grant) à paraître dans Economic Theory.

Preference modeling on totally ordered sets by the Sugeno integral (avec M. Grabisch, C. Labreuche et A. Rico) à paraître dans Dicrete Applied Mathematics.




Articles soumis


More pessimism than greediness: A characterization of monotone risk aversion in the rank-dependentexpectedutility model (avec M.Cohen et I.Meilijson), Préprint CERMSEM-CEME, Université de Paris I, School of Mathematical Sciences, Université de Tel Aviv, en révision pour Economic Theory.

Comonotonicity-based stochastic orders generated by single crossings of distributions with applications to attitudes to risk in the Rank-dependent Expected Utility model ( avec M. Cohen et I. Meilijson ) working paper CERMSEM, Université de Paris I ( 2001) soumis à Journal of Mathematical Economics.

Tax progression and the relative differential ordering ( avec Yann Rébillé ) , working paper CERMSEM, Université de Paris I ( 2001) soumis à Social Choice and Welfare.
Directions de thèses
Encadrement de thèse

Direction de la Thèse de Yann Rébillé "Sur des modèles non-additifs en théorie de la décision dans l’incertain et des choix intertemporels". Thèse soutenue le 19 Décembre 2002 à l'Université de Paris I devant le Jury composé de : Bernard Cornet, président, Jean-Yves Jaffray, rapporteur, Peter Wakker, rapporteur, Michèle Cohen, Alain Chateauneuf, Jean-Pascal Gayant. Mention trés honorable; proposé pour un prix de thèse.

Co-direction de la Thèse de Agnès Rico avec Michel Grabisch “Modélisation des préférences pour l’aide à la décision par l’intégrale de Sugeno ”. Thèse soutenue le 19 Décembre 2002 à l'Université de Paris I devant le Jury composé de : Michéle Cohen, présidente, Dieter Denneberg, rapporteur, , Jean-Yves Jaffray, rapporteur, Juliette Mattioli, rapporteur industriel, Alain Chateauneuf, Christophe Labreuche, Michel Grabisch.
Direction de la Thèse de Ghizlane Lakhnati “ Préférence pour la diversification et modèles de décision dans le risque ” depuis décembre 2000.
Direction de la Thèse de Jean-Philippe Lefort “ Incertain régulier et capacités différentiables ” depuis décembre 2000.
Co-direction de la Thèse de Mansour Sow avec Patrick Moyes, directeur de recherche au CNRS Université Montesquieu de Bordeaux “ Indices de pauvreté et modèles non-additifs ” depuis décembre 2002.

Jurys de Thèse
Membre du jury de thèse de Doctorat de l’Université de Paris I, spécialité Sciences Economiques, soutenue par Thibault Gajdos en décembre 2000 : “ essais sur les fondements de la mesure des inégalités ” ( Directrice : Michèle Cohen ).
Membre du jury de thèse de Doctorat de l’Université de Paris I, spécialité Economie, soutenue par Nicolas Gaussel le 9 Mars 2001 : “ Problèmes choisis sur l’intégration et la transmission d’information par les marchés financiers ” ( Directeur : Richard Topol ).
Président du jury de la thèse de Doctorat de l’Université de Paris I, spécialité Mathématiques, soutenue le 28 mai 2001 par Vololonirina Rasolonjatovo Raderanirina : “ Treillis et agrégation de familles de Moore et de fonctions de choix ” ( Directeur : Bernard monjardet ).
Rapporteur de la thèse de Doctorat de l’Université Paris IX, spécialité mathématiques appliquées, soutenue par Niousha Shahidi le 13 décembre 2001 : “ L’hypothèse de l’espérance d’utilité en assurance ” . ( Directrice : Rose-Anne Dana ).Encadrement de mémoires de DEA

Direction du Mémoire de DEA de Laurent Salzarulo “ Demande d’actifs, préférences probabilistes et respect de la dominance seconde ” soutenu à Paris I en septembre 2001 dans le cadre du DEA Mathématiques, Infomatique et Applications aux sciences de l’Homme, Filière I : mathématiques dicrètes et sciences humaines.
Direction du Mémoire de DEA de Mansour Sow “ Demande d’un adversaire strict fort du risque ” soutenu à Paris I en septembre 2002 dans le cadre du DEA Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie.
Direction du Mémoire de DEA de Adoulaye Hayatou “ Insurance contracts with deductibles and upper limits ” soutenu à Paris I en septembre 2002 dans le cadre du DEA Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie.
Direction du Mémoire de Projet Personnel en Laboratoire de Vinh-Thuy Nguyen et Gonzague Veillas “ détermination de niveau de franchise optimale pour les assurés adversaires du risque dans le modèle de Yaari ” élèves de l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées.



Autres responsabilités (activités éditoriales, organisation de conférences ...)
Coorganisateur avec M.Cohen Université de ParisI (EUREQua), J.Y.Jaffray Université de ParisVI ( Lip6) et B.Walliser (CERAS) du Séminaire “ Risque, Incertitude et Décision ”, qui a lieu un lundi sur deux à la Maison des Sciences Economiques de Paris I.

Responsable des cahiers de la MSE puis des missions au sein du CERMSEM.


Directeur adjoint de l’UFR 27 (Mathématiques et informatique) de l'Université de Paris I : responsable des services et du second cycle MASS.

Membre du conseil de l'UFR 27 de l'Université de Paris I.
Membre de la Commission de Spécialistes en Mathématiques de l’Université de Paris I .

Coorganisateur avec M.Cohen,J.Y. Jaffray, J.M. Tallon et J.C. Vergnaud de la
Workshop on “ Risk, Uncertainty and Decision ” les 5,6 et 7 Juin 2002 à Gif surYvette.



Activités éditoriales

Membre du comité éditorial de la revue Finance depuis Janvier 1999.
Coéditeur avec Michèle Cohen et Dieter Denneberg d’un numéro spécial de “ Statistical Papers ”consacré à “ Non-additive measure and Integral and its applications ”, Springer Verlag, Janvier 2002.
Rapports pour des revues ou livres

Theory and Decision, 2001.Economica, 2001.Journal of Uncertainty, Fuzzyness and Knowledge-Based Systems,2001.Mathematical Social Sciences,2001.Econometrica, 2001.Mathematics of Operations Research,2002. Mathematical Social Sciences,2002. Journal of Economic Theory ,2002.

Enseignement

Entités d'insertion UFR 27

Matériel pédagogique

Cours
Discipline : Mathématiques


Nature (CM, TD, TP) et volume (nombre d'heures effectives) : 192H


Niveau (1er, 2e, 3e cycle, à l'exception de la direction des thèses) :

Cours d’Algèbre1-Analyse1 en DEUG-MASS 1ère année.
Encadrement méthodologie1 en DEUG-MASS 1ère année.
Cours de Calcul Différentiel en Licence MASS .
Cours de spécialisation de "Décision dans l'incertain" dans la filière finance et incertain du DEA "Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie".
Atelier de Recherche de "Choix dans l'Incertain" , dans le DEA "Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie".



Séminaires
Autres
Encadrement de mémoires de DEA

Direction du Mémoire de DEA de Laurent Salzarulo “ Demande d’actifs, préférences probabilistes et respect de la dominance seconde ” soutenu à Paris I en septembre 2001 dans le cadre du DEA Mathématiques, Infomatique et Applications aux sciences de l’Homme, Filière I : mathématiques dicrètes et sciences humaines.
Direction du Mémoire de DEA de Mansour Sow “ Demande d’un adversaire strict fort du risque ” soutenu à Paris I en septembre 2002 dans le cadre du DEA Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie.
Direction du Mémoire de DEA de Adoulaye Hayatou “ Insurance contracts with deductibles and upper limits ” soutenu à Paris I en septembre 2002 dans le cadre du DEA Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie.
Direction du Mémoire de Projet Personnel en Laboratoire de Vinh-Thuy Nguyen et Gonzague Veillas “ détermination de niveau de franchise optimale pour les assurés adversaires du risque dans le modèle de Yaari ” élèves de l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées.

Liens

Réseaux

Activités

Autres

Prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à compter du 1er octobre 1998, renouvelée en octobre 2002.Contrat CIFRE : co-direction de la Thèse de Agnés Rico avec M. Grabisch de la Thomson-CSF, début 1999.
Participation au contrat CNRS "Ignorance et Information en Théorie des Jeux" proposé par J.M. Tallon et J.C. Vergnaud EUREQua-CNRS .
Membre du Training and Mobility of Researchers Programme of the European Communities "Inequalities: Theory, Measure and Policy" .
Participation au projet de contrat “ European Living Standards Assessment ” proposé par Patrick Moyes en Janvier 2002.